Najlepsze Forex Handlu Algorytmów

Podstawy Forex Trading algorytmiczny. Nawet trzydzieści lat temu, Forex rynku walutowego charakteryzowały się transakcjami prowadzonymi za pośrednictwem telefonu, inwestorów instytucjonalnych nieprzejrzystych informacji o cenie, wyraźne rozróżnienie między handlu międzyfederalnego i handlu dealerów i klientów i niskiej koncentracji rynku Obecnie udoskonalenia technologiczne przekształcają rynki Transakcje są realizowane głównie za pośrednictwem komputerów, umożliwiając detalistom wejście na rynek, ceny strumieniowe w czasie rzeczywistym doprowadziły do ​​większej przejrzystości, a rozróżnienie między dealerami a ich najbardziej wyrafinowanymi klientami w dużej mierze znikło. Szczególnie istotną zmianą jest wprowadzenie handlu algorytmicznego, które przy jednoczesnej znacznej poprawie funkcjonowania handlu walutami stwarzają również wiele zagrożeń Patrząc na podstawy rynku walutowego i handlu algorytmicznego, zidentyfikujemy kilka zalet, jakie przynosi algorytmiczny handel walutowy, a także wskazuje wyeliminować niektóre z nich. Forex Podstawy. Forex to wirtualne miejsce, w którym pary walutowe są sprzedawane w różnych ilościach według podanych cen, w których waluta bazowa jest podana w kalkulacji ceny waluty roboczej 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, Forex jest uważane być największym i najbardziej płynnym rynkiem finansowym na świecie W Banku Rozrachunków Międzynarodowych BIS dzienna średnia światowa wielkość handlu w kwietniu 2017 r. wyniosła 2 0 bilionów Większość transakcji dokonywanych jest w dolarach amerykańskich, w euro i jenach japońskich i obejmuje zakres graczy, w tym banków prywatnych, banków centralnych, inwestorów instytucjonalnych funduszy emerytalnych, dużych korporacji, firm finansowych i indywidualnych handlarzy detalicznych. Mimo że spekulacyjne transakcje mogą być główną motywacją dla niektórych inwestorów, głównym powodem istnienia rynku Forex jest to, że ludzie potrzebują do handlu walutami w celu zakupu zagranicznych towarów i usług Działalność na rynku Forex wpływa na realne kursy walutowe i może w znaczący sposób wpłynąć na tput, zatrudnienie, inflacja i przepływy kapitałowe jakiegokolwiek konkretnego narodu Z tego powodu decydenci, publiczność i media mają pełne zainteresowanie tym, co się dzieje na rynku Forex. Podstawy algorytmicznego handlu. Algorytm jest zasadniczo zbiorem konkretnych reguły mające na celu wypełnienie jasno zdefiniowanego zadania W obrocie na rynku finansowym komputery realizują definiowane przez użytkownika algorytmy charakteryzujące się zestawem reguł składających się na takie parametry, jak czas, cena lub ilość, które tworzą transakcje, które zostaną wykonane. Istnieją cztery podstawowe typy algorytmicznych strategii realizacji i bezpośredniego dostępu do rynku Statystyczny odnosi się do strategii algorytmicznej, która poszukuje zyskownych możliwości handlowych opartych na analizie statystycznej historycznych danych z serii czasowych Automatyczne zabezpieczanie to strategia generująca reguły zmniejszenie narażenia przedsiębiorcy na ryzyko Celem algorytmicznych strategii realizacji jest wykonanie predefin ed, np. ograniczenie wpływu na rynek lub szybki handel Wreszcie, bezpośredni dostęp do rynku określa optymalną szybkość i niższe koszty, przy których algorytmiczni handlowcy mogą uzyskać dostęp i połączyć się z wieloma platformami handlowymi. Jedną z podkategorii handlu algorytmicznego jest handel wysokonakładowy, charakteryzujący się bardzo wysoką częstotliwością wykonywania zamówień handlowych Szybki handel może przynieść znaczne korzyści przedsiębiorcom, dając im możliwość dokonywania transakcji w milisekundach przyrostowych zmian cen, ale może także ponosić pewne ryzyko. Algorytmiczne transakcje na rynku walutowym Wielkie tempo wzrostu handlu algorytmicznego na rynkach walutowych w ostatnich latach wynika z algorytmów automatyzujących niektóre procesy oraz zmniejszenia liczby godzin potrzebnych do prowadzenia transakcji walutowych Efektywność dzięki automatyzacji prowadzi do obniżenia kosztów w realizacji tych procesów Jednym z takich procesów jest realizacja zleceń handlowych Automatyzacja procesu handlowego z alg orithm, które opiera się na wcześniej ustalonych kryteriach, takich jak wykonywanie zleceń w określonym przedziale czasowym lub po określonej cenie, jest znacznie skuteczniejsze niż ręczne wykonywanie przez ludzi. Zbiorniki wykorzystały również algorytmy, które są zaprogramowane do aktualizacji cen par waluty na elektronicznych platformach handlowych Te algorytmy zwiększają szybkość, z jaką banki mogą zacytować ceny rynkowe, przy jednoczesnej redukcji liczby ręcznych godzin pracy potrzebnych do wycenienia cen. Kilka algorytmów programów dla banków w celu zmniejszenia ich narażenia na ryzyko Algorytm może być używany do sprzedaży określonego waluta w celu dopasowania do klienta, w którym bank kupił odpowiednią kwotę w celu utrzymania stałej ilości tej konkretnej waluty To pozwala bankowi na utrzymanie określonego wcześniej poziomu ekspozycji na ryzyko w celu utrzymania tej waluty. znacznie bardziej efektywne dzięki algorytmom, co prowadzi do niższych kosztów transakcji Jednak nie są to jedyne fakty rs, które przyczyniły się do wzrostu algorytmów algorytmów handlu algorytmami Forex coraz częściej były wykorzystywane do handlu spekulacyjnego, ponieważ kombinacja wysokiej częstotliwości i zdolność algorytmu do interpretowania danych i wykonywania zleceń pozwoliła handlowcom wykorzystać możliwości arbitrażu wynikające z niewielkich odchyleń cen między walutą parami. Wszystkie te zalety doprowadziły do ​​zwiększonego wykorzystania algorytmów na rynku Forex, ale spójrzmy na niektóre z zagrożeń, które towarzyszą algorytmowi trading. Reki zaangażowane w algorytmiczne transakcje na rynku Forex. Choć algorytmiczny handel dokonał wielu ulepszeń, istnieją pewne wady, które mogą zagrozić stabilności i płynności na rynku Forex Jedną z takich wad jest nierównowaga w siłach handlowych uczestników rynku Niektórzy uczestnicy mają możliwość nabycia zaawansowanej technologii, która umożliwia im uzyskiwanie informacji i wykonywanie zleceń znacznie szybciej niż inne Ta nierównowaga pomiędzy dobrobytem a brakiem pod względem najbardziej wyrafinowana technologia algorytmiczna może prowadzić do rozdrobnienia na rynku, co może doprowadzić do niedoboru płynności w czasie. Poza tym, chociaż istnieją fundamentalne różnice między rynkami akcji a rynkiem Forex, istnieją obawy, że wysokie obroty częstotliwości, które zaostrzyły akcje na rynku Forex 6 maja 2010 r. może mieć podobny wpływ na rynek Forex Ponieważ algorytmy są zaprogramowane do określonych scenariuszy na rynku, mogą nie odpowiadać na krótko, jeśli rynek miało drastycznie zmienić Aby uniknąć tego scenariusza rynki mogą wymagać monitorowania i algorytmicznego handel zawieszony podczas turbulencji na rynku W tak skrajnych scenariuszach równoczesne zawieszenie handlu algorytmicznego przez licznych uczestników rynku mogłoby doprowadzić do wysokiej zmienności i drastycznego ograniczenia płynności rynku. Główna linia. Chociaż algorytmiczny handel mógł zwiększyć wydajność, dlatego też redukując koszty handlu walutami, nadeszła również z pewnymi zwiększonymi ryzykami Aby waluty działały prawidłowo, muszą być dość stabilnymi sklepami o wartości i być bardzo płynne Dlatego ważne jest, aby rynek Forex pozostawał płynny z niską niestabilnością cen. Jak we wszystkich dziedzinach życia, nowa technologia wprowadza wiele korzyści , ale przychodzi również nowe zagrożenia Wyzwaniem dla przyszłości algorytmicznego handlu walutowego będzie jak wprowadzić zmiany, które zmaksymalizują korzyści, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka. Podstawy algorytmicznych koncepcji handlowych i przykładów. Algorytm jest określonym zestawem jasno określonych instrukcji mający na celu realizację zadania lub procesu. Handel algorytmami zautomatyzowanymi, handlem na czarno-kartridu lub po prostu algo-tradingem jest proces korzystania z komputerów zaprogramowanych podążać za określonym zestawem instrukcji dotyczących wprowadzania handlu w celu osiągnięcia zysków z szybkością i częstotliwość, która jest niemożliwa dla ludzkiego przedsiębiorcy Określone zestawy reguł opierają się na terminach, cenach, ilościach lub dowolnym modelu matematycznym Poza możliwością zysku dla handlu, algorytm handlu sprawia, że ​​rynki są bardziej płynne i sprawiają, że handel jest bardziej systematyczny, wykluczając emocjonalne oddziaływania człowieka na działalność handlową. Upewnij się, że przedsiębiorca postępuje zgodnie z tymi prostymi kryteriami handlowymi. Kup 50 udziałów w akcji, gdy jego 50-dniowa średnia ruchoma przechodzi powyżej 200-dniowej średniej ruchomej. Najważne udziały w akcji, gdy jego średnia 50-dniowa średnia ruchoma spadnie poniżej 200-dniowej średniej ruchomej. Wykorzystując ten zestaw dwóch prostych instrukcji, łatwo jest napisać program komputerowy, który automatycznie monitoruje cenę akcji i wskaźniki średnie ruchome i złożyć zlecenia kupna i sprzedaży, gdy spełnione zostaną określone warunki Kupiec nie musi już czekać na ceny i wykresy na żywo ani ręcznie wprowadzać zamówień Algorytmiczny system obrotu automatycznie robi to dla niego , poprawnie identyfikując szanse handlowe Więcej informacji na temat średnich kroczących można znaleźć w artykule Simple Moving Averages Make Trends Stand-out. Algo-trading oferuje następujące korzyści. Regulacje wykonane w najlepszym możliwym ceny. Dokładne i precyzyjne umieszczenie zleceń handlowych, a tym samym wysokie szanse na wykonanie na pożądanym poziomie. Szybko i natychmiastowo, aby uniknąć znacznych zmian cen. Zmniejszone koszty transakcji zawierają przykład niedoboru wdrożenia poniżej. ręczne błędy w wprowadzaniu transakcji. Backtest algorytm, w oparciu o dostępne dane historyczne i rzeczywiste. Zmniejszenie możliwości błędów przez handlarze ludzi na podstawie czynników emocjonalnych i psychologicznych. Największa część dzisiejszego dnia handlu algorytmem handlu wysokiej częstotliwości HFT, które próby wykorzystania dużej liczby zamówień przy bardzo szybkich prędkościach na wielu rynkach i wielu parametrach decyzyjnych, w oparciu o zaprogramowane instrukcje Więcej informacji na temat handlu wysokonapięciowego można znaleźć w artykule Strategie i tajemnice handlu towarami HFT o wysokiej częstotliwości. wykorzystywanych w wielu formach handlowych i inwestycyjnych, w tym. Mid dla inwestorów długoterminowych lub kupuj firmy uboczne fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, które kupują w dużych ilościach, ale nie chcą wpływać na ceny akcji z dyskretnymi inwestycjami o dużej objętości. Krótkoterminowe podmioty handlowe i sprzedające strony uczestnicy rynku spekulantów i arbitrażystów korzystają z zautomatyzowanego handlu Poza tym algo-trading pomaga w tworzeniu wystarczającej płynności dla sprzedawców na rynku. Spedytorium handlowe trendy wyznawcy pary handlarze fundusze hedgingowe itp. uznają, że programowanie reguł handlowych jest znacznie efektywniejsze, a program handlu automatycznie się sprzedaje. Algorytm handlu zapewnia bardziej systematyczny podejście do aktywnego handlu niż metody oparte na intuicji lub instynktie ludzkiego przedsiębiorcy. Algorytmiczne strategie obrotu. Każda strategia handlu algorytmicznego wymaga zidentyfikowanej możliwości, która jest opłacalna pod względem poprawy zarobków lub obniżenia kosztów. trading. The najczęstsze algorytmiczne strategie handlowe śledzić tr kończy się ruchomymi średnimi przełomami kanałów poziomami zmian cen i powiązanymi wskaźnikami technicznymi Są to najprostsze i najprostsze strategie wdrażania poprzez algorytmiczny handel, ponieważ te strategie nie obejmują przewidywania ani prognoz cenowych Transakcje są inicjowane w oparciu o występowanie pożądanych trendów, które są łatwe a prosta implementacja za pomocą algorytmów bez wchodzenia w złożoność predykcyjnej analizy Powyższy przykład 50 i 200 dniowej średniej ruchowej jest popularną tendencją po strategii Więcej strategicznych strategii handlowych można znaleźć w artykule Proste strategie na rzecz czerpania z trendów. akcje po niższej cenie na jednym rynku, a jednocześnie sprzedając ją po wyższej cenie na innym rynku, oferują różnicę cenową jako zysk lub arbitraż bez ryzyka. Ta sama operacja może być powtórzona w odniesieniu do zapasów w porównaniu z instrumentami terminowymi, ponieważ różnice cen istnieją od czasu do czas Wdrażanie algorytmu umożliwiającego identyfikację takich różnicowanie cen i składanie zleceń pozwala skutecznie opłacać zyski. Fundusze indeksu mają zdefiniowane okresy ponownego zrównoważenia, aby ich udziały były porównywalne z ich odpowiednikami Wskaźniki odniesienia Stwarzają opłacalne możliwości dla algorytmicznych podmiotów gospodarczych, którzy wykorzystują oczekiwane transakcje, które oferują 20-80 wskazuje zyski w zależności od liczby zasobów w funduszu indeksowym, tuż przed reorganizacją funduszy indeksowych Takie transakcje są inicjowane za pomocą algorytmicznych systemów handlowych dla terminowej realizacji i najlepszych cen. Wiele sprawdzonych modeli matematycznych, takich jak delta-neutralna strategia handlowa, która zezwolić na handel połączeniami i zabezpieczeniem bazowym, w przypadku gdy transakcje są dokonywane w celu zrównoważenia dodatnich i ujemnych delt, tak aby delta portfela była utrzymywana na poziomie zerowym. Strategia rewersji na rynku oparta jest na założeniu, że wysokie i niskie ceny danego surowca są tymczasowe zjawisko, które powraca do swojej średniej wartości okresowo Identyfikacja i definiowanie zakresu cen a d w oparciu o to, że pozwala na automatyczne umieszczanie transakcji, gdy cena aktywów przechodzi w i poza jego określony zakres. Średnia strategia cenowa ważona w procentach rozrywa duży zlecenie i uwalnia dynamicznie określone mniejsze kawałki zlecenia na rynek, używając specjalnych zapasów historyczne profile wolumenu Celem jest zrealizowanie zamówienia zbliżonego do VWAP o średniej ważonej wagi objętościowej, przynosząc tym samym korzyści dla średniej ceny. Ważna średnia strategia cenowa powoduje zerwanie dużego zlecenia i uwalnia dynamicznie określone mniejsze kawałki zlecenia na rynek przy użyciu równomiernie podzielonych szczeliny czasowe między czasem rozpoczęcia a zakończeniem Celem jest zrealizowanie zamówienia blisko średniej ceny między czasem rozpoczęcia i zakończenia, minimalizując tym samym wpływ na rynek. Do czasu pełnego wypełnienia zlecenia handlowego, ten algorytm ciągle wysyła częściowe zamówienia, zgodnie z zdefiniowany współczynnik partycypacji i w zależności od wielkości obrotu na rynkach Strategia powiązanych etapów wysyła zamówienia na au zdefiniowany w procentach wolumenu rynku oraz zwiększa lub obniża ten poziom uczestnictwa, gdy cena akcji osiągnie poziom zdefiniowany przez użytkownika. Strategia niedoboru wdrożenia ma na celu zminimalizowanie kosztu realizacji zleceń przez zerwanie z rynkiem czasu rzeczywistego, oszczędzając w ten sposób koszt zlecenia i korzystanie z kosztu realizacji opóźnionego wykonania Strategia zwiększy ukierunkowaną stopę uczestnictwa, gdy cena akcji wzrośnie pozytywnie i spadnie, gdy cena akcji wzrośnie. Jest kilka specjalnych klas algorytmów, które próbują zidentyfikować wydarzenia z drugiej strony Te algorytmy wąchania używane przez producentów strony po stronie sprzedaŜy mają wewnętrzną inteligencję w celu zidentyfikowania istnienia algorytmów po stronie kupna duŜego zamówienia takie wykrycie za pomocą algorytmów pomoże wytwórcy rynku duże możliwości zlecenia i umożliwiają mu korzystanie, wypełniając zamówienia po wyższej cenie Jest to czasami określany jako high-te ch front-running Więcej informacji na temat handlu i fałszywych praktyk o wysokiej częstotliwości można znaleźć w artykule "Kupowanie zapasów online", które są zaangażowane w technologie HFT. Wymagania techniczne dotyczące handlu algorytmicznego. Zastosowanie algorytmu przy użyciu programu komputerowego jest ostatnią częścią, połączoną z testowaniem wstecznym. wyzwaniem jest przekształcenie zidentyfikowanej strategii w zintegrowany skomputeryzowany proces, który ma dostęp do rachunku handlowego dla składania zamówień Następujące informacje są potrzebne do programowania wymaganej strategii handlowej, wynajętych programistów lub gotowych połączeń do oprogramowania handlowego i dostępu do platform transakcyjnych składanie zamówień. Dostęp do danych danych rynkowych, które będą monitorowane przez algorytm umożliwiający składanie zamówień. Zdolność i infrastruktura do testowania systemu po jego zbudowaniu, zanim zacznie działać na rzeczywistych rynkach. Dostępne dane historyczne dotyczące testowania wstecznego, w zależności od złożoność reguł implementowanych w algorytmie. Oto obszerny przykład Royal Dutch Shell R DS jest notowana na giełdzie w Amsterdamie AEX i giełdzie w Londynie LSE Let s budować algorytm identyfikowania możliwości arbitrażowych Oto kilka ciekawych obserwacji. AEX w walutach Euro, podczas gdy LSE prowadzi transakcje w funtach szterlingowych. godzinę wcześniej niż LSE, a następnie obie giełdy jednocześnie przez następne kilka godzin, a następnie tylko w LSE w ostatniej chwili, gdy AEX się zamyka. Zbadamy możliwość transakcji arbitrażu na akcjach Royal Dutch Shell wymienionych na tych dwóch rynkach dwa różne waluty. A program komputerowy, który może odczytać aktualne ceny rynkowe. Rejosłe źródła z LSE i AEX. A korygowane stopy procentowe dla kursu wymiany GBP-EUR. Umiejętność wprowadzania danych, które mogą kierować kolejność do właściwej wymiany. na temat cen historycznych. Program komputerowy powinien wykonywać następujące czynności: odczytać nadchodzący kanał ceny zasobów RDS z obu tych giełd. Wykorzystując dostępne kursy walut obracają cena jednej waluty na inną. Jeśli istnieje wystarczająco duża rozbieżność cen pomniejszająca koszty maklerskie prowadzące do opłacalnej możliwości, a następnie złożyć zlecenie kupna na niższą cenę wymiany i zlecenia sprzedaży na wyższej cenie wymiany. Jeśli zamówienia są wykonywane zgodnie z życzeniem, zysk arbitrażu będzie następował. Simple i Easy Jednak praktyka handlu algorytmicznego nie jest tak proste w utrzymaniu i realizacji Pamiętaj, jeśli możesz umieścić algorytm handlu, tak może innych uczestników rynku W konsekwencji ceny wahają się w mili nawet w milisekundach W powyższym przykładzie, co się stanie, jeśli twój zakup kupuje się, ale sprzedaż handlu nie robi, ponieważ ceny sprzedaży zmieniają się o czas, kiedy Twoje zamówienie uderza w rynek Będziesz skończyć z otwartą pozycją, czyniąc strategię arbitrażową bezwartościową. to dodatkowe zagrożenia i wyzwania, na przykład zagrożenia awarii systemu, błędy połączeń sieciowych, opóźnienia czasowe między zamówieniami handlowymi a wykonywaniem, a co najważniejsze, imperfec t Algorytm bardziej złożony wymaga bardziej rygorystycznego testowania wstecznego, zanim zostanie oddany do użytku. Każda analiza wyników algorytmu odgrywa ważną rolę i powinna zostać zbadana krytycznie. To jest ekscytujące podejście do automatyzacji wspomaganej komputerami z pojęciem aby zarabiać bez wysiłku Ale trzeba upewnić się, że system jest dokładnie przetestowany i wymagane są limity Podmioty gospodarcze analitycy powinni rozważyć naukę programowania i budowania systemów na własną rękę, aby mieć pewność, że wdrażanie właściwych strategii w sposób niezawodny i ostrożny Użyj ostrożnego i dokładnego testowania algo - trading może wygenerować zyskowne okazje. Press Releases. FlexTrade wygrywa nagrodę Best Algorithmic Trading Technology Award dla FX. Captures Honor na FX Week 9. roczną ceremonię wręczenia nagród e-FX. GREAT NECK, NY, 17 lipca 2017 FlexTrade Systems, Inc. lider w dziedzinie zarządzania wieloma aktywami i systemów zarządzania zamówieniami, ogłosił dziś, że został nazwany Best Algorithmic Trading Technology Vendo r na rynkach walutowych przez FX Week. Nagroda przyznawana przez redaktorów i sędziów FX Week podczas dziewiątej dorocznej konferencji w USA w Nowym Jorku wyróżniała FlexTrade jako najlepsze algorytmiczne rozwiązanie handlowe dla walut obcych pod względem technologii i zakres usług świadczonych klientom. Zgodnie z Vijay Kedia, prezesem i dyrektorem generalnym FlexTrade, wygrana taka nagroda jest satysfakcjonującą firmą trzecią walidację wszystkich ciężkiej pracy i czasu, w jaki nasi pracownicy wprowadzili w nasze rozwiązania walutowe przed krzywą w zakresie rozwoju i funkcjonalności. FlexTrade oferuje dwie podstawowe platformy transakcyjne dla rynku walutowego, rozwiązania FlexFX i MaxxTrader FX White Label, które są sprzedawane osobno lub łączone w ramach kompleksowego pakietu zwanego FX Enterprise Solutions. Obie platformy oferują łączną płynność z ponad 40 banków , ECNS i wymiany na potrzeby wymiany handlowej, NDF i swapów w strumieniu za pośrednictwem RFS i RFQ. Są to również zintegrowane banki algos i niestandardowe algos, ma kontrolę nad rogiem, limity kredytowe i dynamiczne rozpowszechnianie. FlexFX, prawdziwie neutralna platforma transakcyjna, zapewnia elastyczny asortyment narzędzi do wdrażania inteligentnych strategii handlowych, w tym analityków zdefiniowanych przez użytkownika dla handlu ilościami w czasie rzeczywistym i zarządzania zamówieniami. FlexFX działa również jako zarządzanie ryzykiem narzędzie i umożliwia przedsiębiorcom tworzenie indywidualnych strategii handlowych z w pełni konfigurowalnymi analitykami i alarmami wizualnymi w połączeniu z zintegrowanymi możliwościami ilościowymi, inteligentnymi połączeniami trasowymi i danymi w czasie rzeczywistym. MaxxTRADER jest pełnym systemem handlu detalicznego STP, białym etykietą dla instytucji sprzedających działających w obcym kraju rynki wymiany Zaprojektowane, aby umożliwić instytucjom prywatne agregowanie i przekazywanie informacji cenowych na rynkach i klientelach, MaxxTRADER jest kompletnym rozwiązaniem typu "pod klucz", rozwiązaniem front-endu ASP, które pozwala na zlecenia handlu bezpośrednio z klientem na klienta, bezpośrednio z biurą handlową lub z powrotem do - back z wszystkimi dostawcami płynności Platforma oferuje także broker pośrednictwa w czasie rzeczywistym porting oraz zintegrowany system OMS w celu lepszego zarządzania zamówieniami. Po połączeniu jako wszechstronnej platformy FX Enterprise Solutions dla instytucji oferujących sprzedaż, MaxxTRADER i FlexFX oferują pełne wsparcie dla kontroli marginesu w czasie rzeczywistym, zarządzania ryzykiem, automatycznej likwidacji, inteligentnego cytowania na użytkownika końcowym, zintegrowanym handlu prawnym i handlu agencją. O firmie FlexTrade Systems, Inc Założona w 1996 roku firma FlexTrade Systems Inc jest pionierem branżowym w zakresie algorytmicznych platform handlu papierami wartościowymi, walutami i notowanymi instrumentami pochodnymi z biurami w Ameryce Północnej, Europie i Azji, FlexTrade posiada globalną bazę klientów obejmującą ponad 175 firm kupujących i sprzedających, w tym wiele największych banków inwestycyjnych, funduszy hedgingowych, zarządzających aktywami, doradców handlowych i brokerów instytucjonalnych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę FlexTrade Systems w witrynie śledź wiadomości firmy na Twitterze.